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1
Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie
Deutscher Universitätsverlag
Nicole Branger (auth.)
bewertungsfunktion
entropie
numeraire
priori
verfahren
maß
preise
verteilung
stochastischen
bewertung
menge
arrow
zahlungen
debreu
martingalmaß
gegeben
preis
zulässigen
folgenden
basiswertpapiere
informationen
diskontierungsfaktor
erhält
gilt
äquivalenten
markt
bewertungsfunktionen
normierten
zulässige
zeitpunkt
vgl
erweiterte
auswahl
risikos
anfangsvermögen
strategie
ökonomie
wert
mittels
betrachtet
exp
erweiterten
zufallsvariablen
gegebenen
minimalen
zahlung
sicht
äquivalente
ausgewählte
marktpreise
年:
2002
語言:
german
文件:
PDF, 7.45 MB
你的標籤:
0
/
0
german, 2002
2
Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten
Deutscher Universitätsverlag
Rolf Hengsteler (auth.)
satz
zeitpunkt
existiert
existenz
modell
gilt
prozeß
läßt
martingalmaß
jedem
erhält
besitzt
bondpreissystem
wahl
arbitragefreiheit
dwk
modelle
erfüllt
folgenden
beweis
insbesondere
zeigt
martingal
folgende
äquivalentes
maß
portfolios
jedes
martingalmaßes
scholes
typ
äquivalenten
dynamik
bezeichnet
folgt
heißt
lemma
lokal
menge
stetigen
inländischen
wertpapiermarktes
beispiel
impliziert
preissystem
auswahlstrategie
finanzkontrakt
matrix
bedingungen
bewegungen
年:
1999
語言:
german
文件:
PDF, 3.43 MB
你的標籤:
0
/
0
german, 1999
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